Python Algorithmic Trading Biblioteca PyAlgoTrade è un Trading algoritmico libreria Python con particolare attenzione alla backtesting e il supporto per la carta-trading e live-trading. Diciamo che avete un'idea per una strategia di trading e youd piace di valutare con i dati storici e vedere come si comporta. PyAlgoTrade permette di farlo con il minimo sforzo. Principali caratteristiche completamente documentato. Evento guidato . Supporta Mercato, Limite, Stop e ordini StopLimit. Supporta i file di Yahoo Finance, Google Finance e NinjaTrader CSV. Supporta qualsiasi tipo di dati di serie temporali in formato CSV, ad esempio Quandl. supporto commerciale Bitcoin attraverso Bitstamp. Indicatori tecnici e filtri come SMA, WMA, EMA, RSI, le bande di Bollinger, Hurst esponente e altri. metriche di performance come indice di Sharpe e analisi drawdown. Gestione degli eventi di Twitter in tempo reale. profiler evento. Integrazione TA-Lib. Molto facile da scalare orizzontalmente, cioè, utilizzando uno o più computer di backtest una strategia. PyAlgoTrade è gratuito, open source, ed è rilasciato sotto la licenza Apache, versione 2.0.bt - flessibile backtesting per Python Qual è bt bt è un framework flessibile per backtesting Python utilizzato per testare strategie di trading quantitative. Backtesting è il processo di testare una strategia per un dato insieme di dati. Questo quadro permette di creare facilmente strategie che mix and match diverso Algos. Ha lo scopo di favorire la creazione di blocchi facilmente verificabili, riutilizzabili e flessibili della logica strategia per facilitare il rapido sviluppo di strategie di trading complesse. L'obiettivo: salvare quants da re-inventare la ruota e far loro si concentrano sulla parte importante del lavoro - sviluppo della strategia. bt è codificato in Python e si unisce un ecosistema vibrante e ricco per l'analisi dei dati. Esistono numerose librerie per l'apprendimento automatico, l'elaborazione dei segnali e le statistiche e possono essere sfruttati per evitare re-inventare la ruota - qualcosa che accade troppo spesso quando si usano altri linguaggi che don8217t avere la stessa ricchezza di alta qualità, progetti open-source. bt è costruito in cima a ffn - una libreria di funzioni finanziarie per Python. Check it out un esempio veloce Ecco un breve assaggio di BT: una semplice strategia Backtest Let8217s creare una strategia semplice. Creeremo un riequilibrio mensile a lungo unica strategia, dove abbiamo posto pesi uguali su ogni risorsa nel nostro universo di attività. In primo luogo, si scarica alcuni dati. Per impostazione predefinita, bt. get (alias per ffn. get) scarica il ciclo prossima da Yahoo Finance. Noi scaricare alcuni dati a partire dal 1 gennaio 2010 ai fini di questa demo. Una volta che abbiamo i nostri dati, creeremo la nostra strategia. L'oggetto strategia contiene la logica di strategia combinando vari Algos. Infine, creeremo un Backtest. che è la combinazione logica di una strategia con un set di dati. Una volta fatto questo, siamo in grado di eseguire il backtest e analizzare i risultati. Ora siamo in grado di analizzare i risultati del nostro backtest. L'oggetto risultato è un wrapper sottile intorno ffn. GroupStats che aggiunge alcuni metodi di supporto.
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